>
6개 은행 H지수 ELS 배상 추정규모(1분기 충당금 적립 예상액) (단위:억원) ※KB국민·신한·하나·우리·NH농협·SC제일은행 자료 취합 ※ 2024년 1∼7월 만기 도래 건 기준 추산 | ||
만기 도래 규모 | 손실액 (손실률 50% 추정) | 배상액 (평균 배상률 40% 추정) |
100,483 | 50,241.5 | 20,096.60 |
◇ '손실률 50%·평균 배상율 40%' 시나리오로 일단 충당금 쌓을 듯
이처럼 은행권의 정부 배상안 수용과 배상 절차 돌입이 임박하면서, 각 은행이 추정하는 배상 규모의 윤곽도 점차 드러나고 있다.
KB국민은행의 경우 이번 이사회를 거쳐 1분기 실적에 약 1조원의 H지수 ELS 배상 관련 충당금을 반영할 것으로 알려졌다.
전수조사 등을 통해 2021년 1∼7월 판매액이 5조2천억원 정도로 파악됐고, 현재까지 손실률은 50% 수준이다. 여기에 평균 손실 배상률을 40%로 적용해 추산한 결과다.
물론 정확한 실제 배상 규모는 현시점에서 확정할 수 없다. 앞으로 개별 투자자들과의 협상 결과, H지수 지수 추이 등에 따라 배상액이 달라지기 때문이다.
따라서 1분기 실적에 직접 손실 인식은 불가능하고, 일단 약 1조원을 충당금(비용) 형태로 쌓아둔 뒤 만약 실제 배상액이 이를 초과하면 다시 이사회 결의를 거쳐 충당금이나 손실을 추가할 수 있다.
KB국민은행이 주로 2021년 1∼7월 판매 계좌를 바탕으로 손실과 배상을 추산하는 것은, 당시 10,000∼12,000포인트(최고점)에 이르렀던 H지수가 올해 들어 5,000대에 불과해 1∼7월 만기가 돌아오는 계좌의 상당수가 '녹인(knock-in)' 조건에 따라 손실이 거의 확정됐기 때문이다.
하지만 2021년 7월 말 이미 H지수가 8,800대까지 밀리기 시작한 만큼, 올해 7월 말 이후 만기를 맞는 계좌 중에서는 '가입 기간에 한 번이라도 기초자산 가격이 가입 시점보다 50% 이상 하락'과 같은 녹인 조건에 해당하지 않아 이익을 기대할 수 있는 경우도 적지 않다.
다른 은행들은 KB와 달리 '녹인(knock-in)'형 ELS를 많이 팔지 않았지만, '기초자산 가격이 가입 시점의 65% 이상' 등의 비(非) 녹인형 상품의 수익 조건을 고려해도 8월 이후부터 손실이 눈에 띄게 줄어들 가능성이 있다.
이에 따라 KB뿐 아니라 타 은행들도 주로 손실이 확정된 2021년 1∼7월 판매분(2024년 1∼7월 만기 도래분)을 중심으로 손실·배상 규모를 따진다면, 6개 은행의 올해 1분기 관련 충당금 적립 규모는 최소 약 2조원으로 추정된다.
이들 은행의 올해 1∼7월 H지수 ELS 만기 도래 규모가 모두 10조483억원에 이르고, 절반의 손실액(5조242억원) 가운데 평균 40%를 배상하는데 2조97억원 정도가 필요하기 때문이다.
다만 앞서 배상 규모를 100억원 정도로 추정한 우리은행의 경우 만기 도래액 등을 고려할 때 손실률은 50%로 잡았지만, 배상 비율을 40%보다 다소 높게 설정한 것으로 보인다. 판매 규모 자체가 미미해서 가능한 계산법이라는 게 은행권의 분석이다.
6개 은행 올해 H지수 ELS 손실 상황 (단위:억원, %) ※KB국민·신한·하나·우리·NH농협·SC제일은행 자료 취합 ※ 2024년 1월 1일∼3월 22일 | |||
만기 도래 | 상환액 | 손실액 | 손실률 |
31,393 | 14,942 | 16,066 | 51.2 |
◇ 하나·우리은행서 이르면 내달 첫 배상 사례 나올 수도
이번주 일제히 이사회 결의가 이뤄지면 은행권은 당장 다음 달부터 H지수 ELS 투자로 손실을 본 고객들을 대상으로 자율 배상 절차를 밟을 방침이다.
개별 투자자들과의 협의 결과를 바탕으로 은행별 배상위원회를 거쳐 배상 비율이 확정되거나, 자율 조정에 실패하면 결국 분쟁조정 또는 소송 단계로 넘어갈 것으로 예상된다.
특히 하나은행의 경우 지난해 하반기 이미 손실이 확정된 고객이 있어 자율 배상 결의 후 협상이 원만하게 진행되면 다음 달 초 일부 배상 확정 사례가 나올 수도 있다.
우리은행의 경우도 ELS 판매 규모(450여명·500여 계좌)가 크지 않기 때문에 배상 협의가 속도를 낼 수 있을 것으로 보인다.
6개 은행이 판매한 H지수 연계 ELS 상품 가운데 올해 들어 지난 22일까지 3조1천393억원어치의 만기가 돌아왔다.
하지만 고객이 돌려받은 돈(상환액)은 1조4천942억원뿐으로, 평균 손실률이 51.2%(손실액 1조6천66억원/원금 3조1천393억원)로 집계됐다.
상품 만기일마다 손실률은 다르지만, H지수가 5,000선 아래로 밀린 지 난 1월 하순 만기를 맞은 일부 상품의 손실률은 약 60%에 이른다.
[email protected], [email protected], [email protected]
제보는 카카오톡 okjebo<저작권자(c) 연합뉴스,무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>2024/03/24 05:01 송고
미션 성공하면 무료!
이벤트 바로가기
라이트하우스 투자 파트너의 펀드 공식 웹사이트
라이트하우스 투자 파트너의 펀드 국내 웹사이트
라이트하우스 투자 파트너의 펀드 자산은 얼마인가요?